BDDK'den bankaların swap işlemlerine sınırlama

BDDK'den bankaların swap işlemlerine sınırlama
Güncelleme:

Covid-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki dengesizlikler ve risklerin artmış olmasına dikkat çeken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kez daha swap düzenlemesine gitti.

Kurum, vadede TL alım işlemlerde yüzde 10 olan yasal sınır yüzde 1'e çekerken, vade farklılaştırılması işlemlerini kaldırdı. Vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 1, 30 gün kalanlar yüzde 2, 1 yıl kalanlar yüzde 10 olarak belirledi.

BDDK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Bilindiği üzere, 09/02/2020 tarihli basın açıklamamızda, konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %10’u ile sınırlandırılmasına, sınırlamaya dahil edilen işlemlerin hesaplamasında 90 ilâ 360 gün vadeli işlemlerin %75, 360 gün ve üzeri vadeli işlemlerin ise %50 oranında dikkate alınmasına, söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanması uygulamalarına devam edilmesine, mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesi yönünde karar alındığı hususu kamuoyu ile paylaşılmıştır.

COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki dengesizlikler ve risklerin artmış olması nedeniyle, söz konusu risklerin yönetilmesi ve finansal istikrarın korunmasına yönelik olarak atılan adımların ve alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak bakımından yapılan değerlendirme sonucunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 12/04/2020 tarihli ve 8989 sayılı Kararı ile bankaların, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri yukarıda belirtilen işlemler için:

- Özkaynakların %10’u nispetinde belirenmiş olan sınırlamanın, %1 olarak yeniden belirlenmesine,

- Sınırlamaya dahil edilen işlemlerin hesaplamasında kullanılan vadeye göre farklı dikkate alınma oranları uygulamasının kaldırılmasına,

- Söz konusu işlemlerin anlaşılan vadeden önce her ne sebeple olursa olsun bozulmak istenmesi, veya vadesinin uzatılmasının istenmesi durumunda Kurumun yazılı onayının alınmasına,

- Yukarıda belirtilen diğer hususların aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Diğer taraftan bilindiği üzere, 18/12/2019 tarihli basın açıklamamızda ise; konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadesine yedi gün veya daha kısa süre kalan, vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının, en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %10’unu geçemeyeceği, söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı, opsiyon işlemlerinin hesaplamada delta eşdeğeri ile dikkate alınacağı, valör tarihi işlem tarihinden sonra olan (ileri valörlü) türev işlemlerin, hesaplamada valör tarihi itibarıyla dikkate alınacağı ve mevcut aşım giderilinceye kadar aşım bulunan vade aralığında işlem yapılmayacağı yönünde karar alındığı hususu kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Ancak, benzer şekilde COVID-19 salgınının yol açtığı finansal risk artışınının ve ekonomimize yönelik diğer risklerin yönetilmesi için atılan adımları ve alınan tedbirleri desteklemek açısından yapılan değerlendirme sonucunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 12/04/2020 tarihli aynı Kararı ile bankaların, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri yukarıda belirtilen işlemler için:

- Söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranının hiçbir takvim gününde
* vadesine 7 gün kalan işlemler için %1’i,
* vadesine 30 gün kalan işlemler için %2’yi
* vadesine 1 yıl kalan işlemler için %10’u geçmemesine,

- Her ne sebeple olursa olsun söz konusu işlemlerin anlaşılan vadeden önce bozulmak istenmesi, veya vadesinin uzatılmasının istenmesi durumunda Kurumun yazılı onayının alınmasına,

- Yukarıda belirtilen diğer hususların aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir."